强势领跑同类产品 九泰久盛量化三个月收益超20%

时间:2017-09-25

近期市场热点逐步扩散,更适合量化模型捕捉市场机会。随着量化基金业绩的整体回暖,三季度以来,量化新基金的发行热度不断攀升,从中也可以看出资金逐步涌入的迹象。

九泰久盛量化业绩表现亮眼

财汇金融大数据终端显示,截至9月19日,纳入统计的89只主动量化基金(A/C份额分开计算,下同),平均实现7.34%的收益率,高于上证指数6.76%的涨幅。

其中阿九家的九泰久盛量化业绩一枝独秀,Wind资讯显示,九泰久盛量化A自6月以来短短三个月净值增长率达23.15%,远超同类产品8.56%的同期平均收益。

热点扩散助力业绩回升

关注A股可以发现,市场热点正在逐步扩散,从之前领涨的有色板块到目前金融、地产、电子及消费等领域,板块间轮动的速度在加快,热点板块轮动的范围也在加大,这为量化基金捕捉板块轮动“风口”带来了绝佳的机会。

九泰久盛量化基金业绩如此亮眼,正是因为其拥有独特的风格轮动模型,会根据市场的运行状况来调整基金策略的配置,目的就是为了适应市场当前的特点,站在市场的风口上,最大化的获取超额收益。

九泰基金绝对收益部总经理张勇表示,量化基金模型多是批量分散选股,当一个市场只有10%的股票上涨时,量化产品的投资标的不可能只集中在为数不多的股票上,一旦没有重仓这些股票,产品表现自然不佳。目前市场比较均衡,热点分散且结构性机会不断,量化基金的模型就能重新发挥作用,因此许多产品的业绩明显回暖。

业内人士表示,量化产品发行升温,与当前权益市场逐步向好有关。近期多只绩优投资团队产品销售良好,或显示资金正在逐步进场。

市场变迁影响量化因子效能

面对今年以来量化投资所处市场环境发生的变化,不少量化基金经理也在思考,如今的环境会对量化投资模型中各因子的效能产生什么样的影响,以及该作出何种应对。

对于量化基金的选择,财富证券研究员皮辉娟表示,需要注意以下几点:

第一,是否采用严格的系统化量化投资方式,量化产品最基本的就是有完善的投资体系和标准的流程体系;

第二,超额收益要稳定,基金净值波动率和回撤在一定范围内变化;

第三,关注主动型量化基金背后的选股逻辑,好的量化模型应该结合市场、监管等各种因素,关注市场变化并能够契合市场风格,同时当市场风格发生显著改变时,能够及时考量风格转换背后的逻辑和并作出相应调整改变。

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辣么,问题来了

到底有没有同时符合以上几点的“量化好基”呢?

当然有

↓↓↓

九泰久盛量化A/C(001897/004510)

就非常符合上述几点


九泰久盛量化A/C

(001897/004510)

第一,九泰久盛量化采用严格及系统化的选股方式,九泰久盛量化运用量化多因子模型,综合考虑驱动股价的长期和短期因子,全市场、全方位选股。从长期因子、短期因子等多个方面去选择股票,最大限度的克服了人为择时及选股的弱点。

量化多因子模型选股

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第二,九泰久盛量化业绩优异,自成立以来始终以其稳定的超额收益领跑众多同类基金!九泰基金官网显示,截止9月20日,九泰久盛量化A的单位净值达1.25元,自成立以来取得25%的正收益!

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数据来源:Wind资讯 九泰基金整理

第三九泰久盛量化先锋拥有独特的风格轮动模型,会根据市场的运行状况来调整基金策略的配置,目的就是为了适应市场当前的特点,站在市场的风口上,最大化的获取超额收益。该策略会随着市场风格的切换改变调整,今年以来九泰久盛量化跑出如此出色的成绩,与其模型的应对市场风格的“自我修复”有着密不可分的关系。

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本文部分内容转载改编自中国证券报文章《市场热点扩散 89只主动量化基金近三月平均赚超7.34%》

作者:黄淑慧

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基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资人购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

 

 

 



 

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